Flyttande medelvärde - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. As ett SMA-exempel, överväga en säkerhet med följande stängningskurser över 15 dagar. Vecka 1 5 dagar 20, 22, 24, 25, 23.Veek 2 5 dagar 26, 28 , 26, 29, 27.Veek 3 5 dagar 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagars MA skulle genomsnittliga slutkurserna för de första 10 dagarna som första datapunkt. Nästa datapunkt skulle släppa den tidigaste Pris, lägg till priset på dag 11 och ta medeltalet och så vidare som visas nedan. Som noterat tidigare lagrar MAs nuvarande prisåtgärd eftersom de är baserade på tidigare priser, ju längre tid för MA, desto större är lagret en 200-dagars MA kommer att ha en mycket större grad av fördröjning än en 20-dagars MA eftersom den innehåller priser för de senaste 200 dagarna. Den längd som MA ska använda beror på handelsmålen, med kortare MAs som används för kortfristig handel Och långsiktiga MAs passar bättre för långsiktiga investerare 200-dagars MA följs i stor utsträckning av investerare och handlare, med raster över och under denna glidande genomsnittliga konsi ledde till att vara viktiga handelssignaler. MAs ger också viktiga handelssignaler på egen hand eller när två medelvärden passerar över. En stigande MA indikerar att säkerheten är i en uptrend medan en minskande MA indikerar att den är i en downtrend. På liknande sätt är uppåtgående momentum bekräftas med en bullish crossover som uppstår när en kortsiktig MA korsar en längre sikt MA Nedåtgående momentum bekräftas med en bearish crossover, vilket uppstår när en kortsiktig MA korsar en längre sikt MA. Technical Analysis Moving Averages. De flesta diagrammönster visar mycket variation i prisrörelsen Detta kan göra det svårt för handlare att få en uppfattning om en säkerhets s övergripande trend En enkel metod som handlare använder för att bekämpa detta är att tillämpa glidande medelvärden Ett glidande medelvärde är genomsnittspriset på en Säkerhet över en viss tid Genom att planera ett genomsnittligt pris för säkerhet sänks prisrörelsen När de dagliga fluktuationerna tas bort kan handlare bättre identifiera den sanna trenden och Öka sannolikheten att det kommer att fungera till deras fördel För att läsa mer, läs Moving Averages-handledningen. Typ av rörliga medelvärden Det finns ett antal olika typer av rörliga medelvärden som varierar i hur de beräknas, men hur varje genomsnitt tolkas kvar Samma Beräkningarna varierar endast med avseende på den viktning de lägger på prisdata, som övergår från lika viktning av varje prispunkt till mer vikt läggs på senaste data. De tre vanligaste typerna av glidande medelvärden är enkla linjära och exponentiella. Flyttande genomsnittlig SMA Det här är den vanligaste metoden som används för att beräkna det glidande genomsnittet av priser. Det tar helt enkelt summan av alla tidigare slutkurser över tidsperioden och delar resultatet med antalet priser som används vid beräkningen. Till exempel i Ett 10 dagars glidande medelvärde läggs de sista 10 stängningskurserna samman och delas sedan med 10 Som du kan se i Figur 1 kan en näringsidkare göra genomsnittet mindre mottagligt för ch Ange priser genom att öka antalet perioder som används i beräkningen Att öka antalet tidsperioder i beräkningen är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i den långsiktiga trenden och sannolikheten för att den kommer att vända. Många individer hävdar att användbarheten av denna typ av medel är begränsad eftersom varje punkt i dataserien har samma inverkan på resultatet oavsett var det inträffar i sekvensen. Kritikerna hävdar att de senaste uppgifterna är viktigare och därför bör det också ha en högre viktning Denna typ av kritik har varit en av de viktigaste faktorerna som leder till uppfinningen av andra former av rörliga medelvärden. Linjärt vägt medelvärde Denna glidande medelindikator är minst vanlig från de tre och används för att lösa problemet med lika viktning Det linjärt vägda rörliga genomsnittet beräknas genom att summan av alla slutkurser över en viss tidsperiod multipliceras med datapunktens position och därefter divideras med summan av antal perioder. I ett fem-dagars linjärt vägt genomsnitt multipliceras dagens s slutkurs med fem, igår s med fyra och så vidare tills den första dagen i periodintervallet uppnås. Dessa nummer är Läggs sedan samman och divideras med summan av multiplikatorerna. Exponential Moving Average EMA Denna glidande medelberäkning använder en utjämningsfaktor för att placera en högre vikt på de senaste datapunkterna och anses vara mycket effektivare än det linjärt vägda genomsnittet. Med förståelse för Beräkningen är vanligtvis inte nödvändig för de flesta handlare eftersom de flesta kartläggningspaket gör beräkningen för dig Det viktigaste att komma ihåg om det exponentiella rörliga genomsnittet är att det är mer mottagligt för ny information i förhållande till det enkla glidande medlet. Denna respons är en av nyckel faktorer för varför detta är det rörliga genomsnittet av valet bland många tekniska handlare Som du kan se i Figur 2 stiger en 15-årig EMA och faller snabbare än en 15-årig SMA Denna lilla skillnad verkar inte som mycket, men det är en viktig faktor att vara medveten om eftersom den kan påverka avkastningen. Många användningar av rörliga medelvärden Flytta medelvärden används för att identifiera nuvarande trender och trendomvandlingar såväl som Att upprätta stöd - och motståndsnivåer. Möjliga medelvärden kan användas för att snabbt identifiera huruvida en säkerhet rör sig i en uptrend eller en downtrend beroende på riktningen för det rörliga genomsnittet. Som du kan se i Figur 3, när ett glidande medel går uppåt och priset är över det, är säkerheten i en uptrend Omvänt kan ett nedåtgående sluttande rörligt medelvärde med priset nedan användas för att signalera en downtrend. En annan metod för bestämning av momentum är att titta på ordningen av ett par glidande medelvärden När ett kortsiktigt medelvärde är över ett långsiktigt medelvärde är trenden uppåt. På andra sidan signalerar ett långsiktigt medelvärde över ett kortare medelvärde en nedåtgående rörelse i trenden. huvudvägar när priset rör sig genom ett glidande medelvärde och när det rör sig genom glidande medelvärdeövergångar Den första gemensamma signalen är när priset rör sig genom ett viktigt glidande medelvärde. Till exempel när priset på en säkerhet som var i en uppåtgående trend sjunker under 50 Periodens glidande medelvärde, som i Figur 4, är det ett tecken på att upptrenden kan vända. Den andra signalen för en trendomvandling är när ett glidande medel passerar genom ett annat. Till exempel, som du kan se i Figur 5, om 15 - dagens glidande medelvärde över det 50-dagars glidande medlet, är det ett positivt tecken på att priset börjar öka. Om de perioder som används i beräkningen är relativt korta, till exempel 15 och 35, kan detta signalera en kortsiktig Trend reversering Å andra sidan, när två medelvärden med relativt långa tidsramar överstiger 50 och 200, används detta för att föreslå en långsiktig förändring i trend. En annan viktig väg som rörliga medelvärden används är att identifiera stöd och motstånd nivåer det Det är inte ovanligt att se ett lager som har fallit, stoppa sin nedgång och omvänd riktning när den träffar stödet till ett stort rörligt medelvärde. En rörelse genom ett stort rörligt medelvärde används ofta som en signal av tekniska handlare att trenden är omvänd. Till exempel , om priset bryts genom 200-dagars glidande medelvärde i en nedåtriktad riktning, är det en signal att upptrenden är omvänd. Möjliga medelvärden är ett kraftfullt verktyg för att analysera trenden i säkerhet. De ger användbara stöd och motståndspunkter och är mycket Enkel att använda De vanligaste tidsramarna som används när man skapar glidande medelvärden är 200-dagars, 100-dagars, 50-dagars, 20-dagars och 10-dagars genomsnitt. 200-dagars genomsnittet anses vara ett bra mått på en handelsår, ett 100-dagars genomsnitt på ett halvt år, ett 50-dagars genomsnitt på kvart i året, ett 20-dagars genomsnitt av en månad och ett 10-dagars genomsnitt på två veckor. Medelvärdena hjälper de tekniska handlarna att smidas ut Några av de störningar som finns i dagliga prisförändringar, vilket ger handel Det är en tydligare bild av prisutvecklingen Hittills har vi fokuserat på prisrörelse genom diagram och medelvärden. I nästa avsnitt ska vi titta på några andra tekniker som används för att bekräfta prisrörelser och mönster. Möjliga medelvärden. Ett rörligt medelvärde är en av de mest flexibla och mest vanliga tekniska analysindikatorerna. Det är mycket populärt bland handlare, främst på grund av dess enkelhet. Det fungerar bäst i en trendmiljö. I statistiken är ett glidande medelvärde helt enkelt ett medelvärde för en viss uppsättning data I händelse av teknisk analys är dessa data i de flesta fall representerade av stängningspriser på lager för de aktuella dagarna. Men vissa handlare använder också separata medelvärden för dagliga minima och maxima eller till och med ett genomsnitt av de medelvärden som de beräknar genom att summera det dagliga lägsta och maximalt och dela med det två. Du kan även konstruera ett glidande medel också på en kortare tidsram, till exempel genom att använda dags - eller minutdata. Till exempel om du vill göra en 10-dagars rörelse i genomsnitt lägger du bara upp alla slutkurser under de senaste 10 dagarna och delar sedan upp med 10 i det här fallet är det ett enkelt glidande medelvärde Nästa dag gör vi detsamma, förutom att vi åter tar priserna för de senaste 10 dagarna vilket innebär att det pris som var det sista i vår beräkning för föregående dag inte längre ingår i dagens s genomsnitt - det ersätts av gårdagens pris. Dataskiftet på detta sätt med varje ny handelsdag, därav begreppet glidande medelvärde. Denna syfte och användningen av glidande medelvärden i teknisk analys. Movingmedelvärdet är en trendföljande indikator Dess syfte är att upptäcka början på en trend, följa dess framsteg, samt att rapportera omgången om den inträffar. Till skillnad från att kartlägga, glidande medelvärden förutser inte början eller slutet på en trend. De bekräftar bara det, men bara en tid efter det att den faktiska omkastningen inträffar. Det härrör från deras mycket konstruktion, eftersom dessa indikatorer endast baseras på historiska data. Ju mindre dagar ett glidande medelvärde innehåller s, ju tidigare det kan upptäcka en trend s-omvändning. Det är på grund av mängden historisk data, som starkt påverkar det genomsnittliga 20-dagars glidande medeltalet, genererar signalen om en trendomvandling tidigare än 50-dagars genomsnittet. Det är emellertid Det är också sant att ju färre dagar vi använder i den glidande genomsnittliga beräkningen, desto mer falska signaler får vi. Därför använder de flesta av de handlare en kombination av flera glidande medelvärden, som alla måste ge en signal samtidigt innan en näringsidkare öppnar sin position på marknaden Ändå kan ett glidande medel s lag bakom trenden inte helt elimineras. Signal signaler. En ny typ av glidande medelvärde kan användas för att generera köp - eller säljsignaler och denna process är väldigt enkel. Kartläggningsprogrammet kartlägger glidande medelvärde som en linjen direkt i prisdiagrammet Signaler genereras på platser där priserna skär dessa linjer. När priset går över den glidande medellinjen, innebär det att en ny uppåtgående trend börjar och det innebär en köp s Ignal. On den andra sidan, om priset kryssar under den glidande medellinjen och marknaden stänger också i detta område, signalerar den starten på en nedåtgående trend och därmed utgör den en försäljningssignal. Användning av flera medelvärden. Vi kan också välja Med användning av flera rörliga medelvärden samtidigt för att eliminera bruset i priser och speciellt de falska signalerna, så att användningen av ett enda rörligt genomsnittligt utbyte. När man använder flera medelvärden uppträder en köpsignal när den kortare av medelvärdet går över det längre genomsnittet, t. ex. 50-dagars genomsnittskors över 200-dagars genomsnittet. Sammantaget genereras en säljsignal i det här fallet när 50-dagars genomsnittet korsar 200-genomsnittet. På samma sätt kan vi också använda en kombination av tre medeltal , 5-dagars, 10-dagars och 20-dagars genomsnitt I detta fall anges en uppåtgående trend om 5-dagars genomsnittlinje ligger över 10-dagars glidande medelvärde, medan 10-dagars genomsnittet fortfarande ligger över 20 - dagmedelvärde En eventuell övergång av glidande medelvärden vilket leder till denna situation betraktas som en köpsignal. Sammantaget indikeras nedåtgående trend av situationen när 5-dagars genomsnittlinje är lägre än 10-dagars genomsnittet, medan 10-dagars genomsnittet är lägre än 20-dagars genomsnittet Användning av tre glidande medelvärden begränsar samtidigt mängden falska signaler som genereras av systemet, men det begränsar också potentialen för vinst eftersom ett sådant system genererar en handelssignal först efter det att trenden är stadigt etablerad på marknaden. Ingångssignalen kan ens genereras Bara en kort tid före trendens omvändning. De intervaller som används av handlare för att beräkna glidande medelvärden är ganska olika. Exempelvis är Fibonacci-numren mycket populära, till exempel med användning av 5-dagars, 21-dagars och 89-dagars genomsnitt i futureshandel kombinationen 4-, 9- och 18-dagar är också mycket populär. Pro och nackdelar. Anledningen till att glidande medelvärden har varit så populära är att de speglar flera grundläggande handelsregler. Användning av glidande medelvärden hjälper dig att skära dina förluster whi låt din vinst rinna När du använder glidande medelvärden för att generera handelssignaler, handlar du alltid i riktning mot marknadsutvecklingen, inte mot den. Dessutom, i motsats till diagrammönsteranalys eller andra mycket subjektiva tekniker, kan glidande medelvärden användas för att generera handel Signaler i enlighet med tydliga regler - vilket eliminerar subjektiviteten av handelsbeslut som kan hjälpa näringsidkarens psyke En stor nackdel med glidande medelvärden är dock att de fungerar bra endast när marknaden trender. Därför i perioder med hackiga marknader när priserna fluktuerar i ett visst prisintervall som de inte fungerar alls. En sådan period kan lätt vara längre än en tredjedel av tiden, så det är väldigt riskabelt att förlita sig på glidande medelvärden. Vissa handlare rekommenderar därför att man kombinerar glidmedel med en indikator som mäter styrka i en trend, som ADX eller att använda glidande medelvärden bara som en bekräftande indikator för ditt handelssystem. Typer av glidande medelvärden. De vanligaste typerna av mov Medelvärdena är Simple Moving Average SMA och Exponential Weighted Moving Average EMA, EWMA. Denna typ av rörligt medelvärde är också känt som aritmetiskt medelvärde och representerar den enklaste och mest använda typen av glidande medelvärde. Vi beräknar det genom att sammanfatta alla slutkurser för en viss period, som vi därefter delar upp med antalet dagar i perioden Men två problem är förknippade med denna typ av medel. Det tar endast hänsyn till de data som ingår i den valda perioden. Ega 10 dagars enkelt glidande medel tar endast hänsyn till data från de senaste 10 dagarna och ignorerar helt enkelt all annan data före denna period. Det kritiseras också ofta för allokering av lika vikt för alla data i datasatsen, dvs i ett 10-dagars glidande medelvärde har ett pris från 10 dagar sedan samma vikt som priset från igår - 10 Många näringsidkare hävdar att uppgifterna från de senaste dagarna borde ha större vikt än äldre data - vilket skulle leda till en minskning av genomsnittslängden bakom trenden. hans typ av glidande medel löser båda problemen i samband med enkla glidande medelvärden. För det första fördelar den mer vikt vid beräkningen av de senaste uppgifterna. Det speglar också i viss utsträckning alla historiska data för det specifika instrumentet. Denna typ av medel benämns enligt det faktum att vikten av data mot det förflutna minskar exponentiellt Höjden av denna minskning kan anpassas till näringsidkarens behov.
No comments:
Post a Comment